Список проголосовавших за комментарий "Мурен(а), дюрация и состав есть на РусБондс<br/> <br/> Дюрация — <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Frusbonds.ru%2Fmarkets%2F876285%2Fcommon&s=2913551730">rusbonds.ru/markets/876285/common</a><br/> Состав — <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Frusbonds.ru%2Fmarkets%2F876285%2Fstructure&s=4069800138">rusbonds.ru/markets/876285/structure</a> (сегодня глючит)<br/> <br/> В таблице указана дюрация каждого выпуска ОФЗ. Если брать в равных частях, то общая дюрация это просто среднее арифметическая. Если брать разными долями, то формула есть в учебнике Фабоцци. Можно не брать ОФЗ в лонг, а взять фонд ОФЗ (например сберовский), от точно повторяет RGBI. Но тогда ниже доходность лонгоовой части (фонд берет за уплавление) и нет возможности делать ребаланс внутри ОФЗ с разной дюрацией. И еще раньше фонды не торговались на вечерке, а самая вкусная разница между фьючом и корзиной ОФЗ именно на вечерних торгах, когда меньше ликивидности и больше неэффективностей. Но вот кто-то написал, что Сберовские фонды теперь и на вечерке."