Список проголосовавших за комментарий "Мурен(а), я торгую 4 выпусками, 2028, 2029 и 2032 год, так, чтобы итоговая дюрация была равна RGBI. Собирать всю корзину из 20+ выпусков с разными весами нет смысла. Один выпуск, который 2028, у меня Ульяновск. Там сильно выше купон, чем ОФЗ, поэтому допдоходность плюс процент. Запихать 10 миллионов можно, наверное, плиты выставляют по 400 лотов, а 10 миллионов это меньше тысячи лотов. Согласно бирже в 6.24 сейчас больше 30 тысяч контрактов, 1000 контрактов это 3% — <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.moex.com%2Fru%2Fcontract.aspx%3Fcode%3DRGBI-6.24&s=3857737790">www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RGBI-6.24</a><br/> <br/> Я лично беру по 15-20 лотов максимум, так как ГО раздельное, надо перекидывать рубли, и с 9 плечом движения бывают очень сильные. Стандартная схема торговли — продажа ближайшего фьюча по цене на 3% превышающий индекс (12 годовых спреда), еще 10% дает НКД. Дополнительную доходность можно делать на внутредневной торговле по фьючу, так и ОФЗ, колебания в 0.5-1% позволяют (когда они есть). 10 миллионов торговать никогда бы не решился, любое изменение в ГО на фоне повышенного риска, и если я не у терминала, меня принудительно закроют. Есть печальный опыт не в этом фьюче, а в других во время февраля 2022. Не разорило, но потерять несколько десятков тысяч рублей на пустом месте было обидно. Плюс принудительное закрытие еще и каким-то штрафом у Альфы карается, по моему 50 рублей за контракт, сейчас не вспомню. Теперь я всегда на срочке торгую так, чтобы ГО могло удвоиться, и мне ничего не было. Плюс фьючи беру так, чтобы был и рост, и падение, в одну сторону не стою.<br/> <br/> Ну и последнее — ждать экспирации фьюча RGBI не обязательно, 6.24 уже дважды был ниже индекса RGBI, т.е. можно было схлопнуть пару сильно раньше июньской экспирации."