Список проголосовавших за комментарий "Может бутстрапом?<br/> 1. Сгенерировать случайное блуждание того же кол-ва баров(можно перетасовать приращения исходного ряда)<br/> 2. Оптимизировать на нём ТС<br/> 3. Посчитать и сохранить все метрики(сортино)<br/> 4. Повторить процедуру N раз, мин. 100, лучше 1000 и более<br/> 5. По результатам будет распределение значений сортино, можно посчитать дов. интервал, СКО.<br/> Чем сильнее отличается значение сортино на раельных данных от симуляции на случайных данных, тем сильнее данная ТС. Например, на сколько сигм далее от центра, если система с 2 параметрами 3.5 сигмы, а с 10 — 4 сигмы, то чуть лучше(но статистически не значимо)."