Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, ну такое...<br/> <br/> 1. Посмотрите, плз, на 2-й из приведенных графиков. Там не только эквити красивая длиной 1900000 баров, там и E/DD практически не меняется при перемещении слева направо окна выборки. Так что результат кажется очень устойчивым.<br/> 2. Наличие хороших линейных прогнозов для будущего приращения цены (они есть) означает, что цена подчиняется чему-то вроде стохастического дифференциального уравнения (не Ито, конечно, т.к. приращения цен не образуют мартингал, скорее это интегральное СУ Стратоновича).<br/> Вопрос: насколько очевидно, что эти уравнения будут одинаковы или похожи для нефти и нефтедобывающих компаний? Для золота и золотодобывающий компаний?<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Так то я пробовал. Но это не более, чем торговля в треугольнике активов, 2 из которых сильно коррелируют. Вместо золота и нефти могу предложить EURUSD и USDCHF. Смысл в этом есть, гигантская прибыль там не растет. Просто красивая версия портфельной задачи."