Список проголосовавших за комментарий "Т.к. пост был написан отчасти по мотивам моего — надо что-то ответить.<br/> Пробуем.<br/> <br/> 1. Я не знаю, как оценить переподгонку между индивидуальной оптимизацией и оптимизацией портфеля. Т.к. как по мне, объединение активов в портфель (равномерный) улучшает результат только в случае однородных активов (акции и отраслевые индексы одной страны).<br/> 2. Зато я знаю, как оценить переподгонку на одном активе — и уже писал об этом ранее. Надо просто увеличить окно в N раз (проще всего N=2). Если подгонка даст результат больше, чем sqrt(N), к предыдущему, то это, скорее, некая закономерность. Если меньше — шум.<br/> 3. Но я в своем посте писал вообще не об этом. Попробую тезисно.<br/> 3.1. Под индикатором я понимаю не индикатор ТА, но любую функцию от предыдущих приращений цен, которая дает нам сигнал на покупку (значение положительно) или на продажу (значение отрицательно). Неважно, аналитическая это функция или кусок программы. Я называю это плоский реверсивный индикатор (или торговая система).<br/> 3.2. Любая система, которая может стоять в сквере (не покупать или не продавать) — это портфель из 2-х реверсивных систем, так что претензии в адрес реверсивных систем не принимаются — это хорошие кирпичики.<br/> 3.3. Простейшая процедура продолжения индикатора в будущее — это подгон параметров на интервале, а затем периодический (раз в день, раз в неделю) очередной подгон.<br/> 3.4. Масса успешно работающих индикаторов (например, наилучший МНК-прогноз будущего приращения цены) при такой процедуре периодической подгонки никак не улучшают свой результат.<br/> 3.5. Некоторые хитрые индикаторы при такой процедуре периодической подгонки улучшают свой результат на 30-40-50%<br/> 3.6. Пост был написан про то, что при «антиподгонке» (выбираем параметры, которые хуже всего работали на интервале обучения) некоторые индикаторы улучшают свои результаты в разы (на 100-200-300%). И это в самом деле удивительно<br/> <br/> С уважением"