Список проголосовавших за комментарий "Андрей Кучумов, я думаю это не совсем верный путь. Оптимальное проскальзывание нужно как-то увязывать с моментной ликвидностью в стакане, т.е. спредом. По-хорошему бы нужна история спреда в стакане, чтобы потом с помощью оптимизации определить оптимальное значение."