Список проголосовавших за комментарий "<p>ves2010, я согласен. причем это на истории было выраженно более ранней. </p><p> </p><p>А с 2008 — это же аномалия. Исходя из гипотезы эффективности рынка за большие риски (водитильность+ банкроства в мол кэппах куда чаще бывают) доходность выше была. </p><p>Можно конечно объяснить QE и тем что большие компании с их ресурсом и инвест рейтингом могли заиствовать почти бесплатно- я помню в 20 облиги эпла торговались с 0.5% доходности. И кто то ведь покупал.<br/> <br/> Сколько продлится такое -хз</p><p>Я тестировал разные профтели, гонял в порфель оптимайзер. Получилось на истории последних лет надо тупо купить плечевой насдак на 75% и фонд на средние фьючи vix, что бы падения вроде 2020 компенсировать. Ну и ребалансировка</p><p>И результаты были такие что 99% хэдж фондов позавидуют. Но я заводить такой портфель не стал-решил что слишком эти закономерности хотя и раньше перформили круто на новом этапе мокут себя показать совсем иначе</p>"