Список проголосовавших за комментарий "FXFighter, <br/> <br/> Насчет моделирования на основе прошлых цен<br/> Есть элементарная проверка на устойчивость и не подгонку, когда алгоритм с некоторыми парамерами отдельно оптимизируется на двух разных участках и берутся только параметры, показавшие статистически близкие результаты на обоих участках. Так вот, когда входная информация цены, то устойчивые нейросети в этой задаче ничуть не лучше обычных скользящих средних с полосами а-ля Боллинджер. Причем в рамках условно (!)-нормальной модели цен это вообще следует из модели теоретически.<br/> <br/> О затратности пр работе не с рядами цен<br/> <br/> 1. Надо вести большие базы данных<br/> 2. Надо уметь программировать на одном из языков высокого уровня со знанием работы с базами данных<br/> 3. Надо знать основы теории вероятностей и математической статистики.<br/> 4. Обладать достаточным свободным временем для программирования.<br/> <br/> Много частных трейдеров удовлетворяют одновременно этим 4-м условиям?"