Список проголосовавших за комментарий "InvestInna, <br/> вот для авторегрессии более-менее доходчиво изложено:<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ffnow.ru%2Fru%2Fstati%2Fobzor-algoritmov%2Favtoregressija&s=1003916326" target="_blank">fnow.ru/ru/stati/obzor-algoritmov/avtoregressija</a><br/> но тогда получается, модель АР — это обычный цифровой фильтр, да еще и с постоянными параметрами (упрощенно говоря, экспоненциальное сглаживание).<br/> Непонятно, какая может быть польза от такой «модели» и как по ней можно что-то прогнозировать.<br/> Отдельный вопрос, это пример данных, на которых они там строят прогноз. Это же практически шумовой сигнал, и надеяться, что очередной отсчет будет линейной комбинацией предыдущих, по-моему, наивно. Та точность прогнозирования, которую они там пытаются получить, на мой взгляд принципиально невозможна."