Список проголосовавших за комментарий "Чтобы захеджировать 10 купленных фьючерсов на цене 180000, можно купить 20 опционов пут страйка на деньгах(180000) так как дельта у них будет по 0.5 х 20 = 10 (то есть изменение на опционах будет равно изменению на фьючах) общая дельта = 0. Вы будете терять на тэте, но относительно немного за пару дней. А в понедельник можно их обратно продать (3000п. превратятся в 2800 на глаз). А если рынок начнет резко падать, так еще и заработаете на выросшей веге с ростом волатильности при падении. Общее ГО по хеджированной позиции, кстати, уменьшится примерно в 2 раза!"