Список проголосовавших за комментарий "sova, <br/> <br/> имелась в виду синтетика.<br/> есть известная формула +F=+C — P и соответственно — F= -C+Р.<br/> <br/> построить спрэд КФС и квази КФС в полном или частичном объеме значит повысить положительное МО.<br/> <br/> далее либо копайте глубже, либо забудьте.<br/> не все любят сложные шахматы, в шашках или домино проще думать.<br/> <br/> главная подсказка - принцип кэрри-трейда, алгоритм которого работает на любых инструментах, где есть разница премий, IV и дат экспирации.<br/> <br/> самые продвинутые кванты уходят в глубины арбитража греков, но мне, как гуманитарию, это слишком сложно реализовать.<br/> <br/> это уже целина для НЕлинейных математиков и алготрейдеров, коих единицы.<br/> <br/> "