Список проголосовавших за комментарий "А в чём проблема-то? Есть стакан. В нём по 5-10 предложений в обе стороны. Выбираю второе по цене от линии разграничения. <br/> Если в стакане идут заявки на продажу вот так (цена — кол-во):<br/> 123 — 20<br/> 122,99 — 30<br/> 122,98 — 100<br/> 122,97 — 40<br/> 122,96 — 80<br/> 122,95 — 10<br/> <br/> то ставлю свою заявку на покупку по цене 122,96. Обычно наливают почти сразу, ну, там секунд 10-15, не больше. <br/> <br/> То же самое с продажей, но цены смотрю в покупке. "