Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Также нужно расчетное контанго, то есть какое оно будет, если сделать синтетическую облигацию по ставке дохода с учётом дивидендов и замороженного гарантийного обеспечения.</blockquote><br/> Да это же тривиально в Excel считается. Доходность до погашения фьючерса равна<br/> <br/> D=(Цена фьючерса/число БА в нем +дивиденды БА до его погашения)/(ГО фьючерса/число БА в нем+Цена БА)-1)*100%, где БА — базовый актив.<br/> <br/> Доходность в процентах годовых (СТЕПЕНЬ(1+D/100%,365/М)-1)*100%, где М — число дней до погашения фьючерса.<br/> <br/> Вопрос только в объеме, который можно купить-продать за конкретную цену и точность объема дивидендов. Например, отмена дивидендов Газпрома в 2022-м привела к отрицательной доходности позиций, открытых до 30.06 с погашением фьючерсов после этой даты."