Список проголосовавших за комментарий "Алекс Бергманн, мне кажется даже интрадей безопасней торговать не просто фьючами, а фьючи против спота. Практически в любой акции фьюч сильно менее ликвиден. Поэтому ATR у фьючей, особенно дальних, сильно выше базового актива. Грубо говоря, по акции среднедневная волатильность может быть 1.2%, а по фьючу он будет 1.6%. Выбросов вверх на фьючах всегда сильно больше, чем на акциях, потому что стопы начинает выбивать, а ликвидности нет. Если торговать только фьючами — то ты должен угадать направление. А если фьючами и базовым активом или ближними фьючами против дальних, то можно поймать спреды, когда тебе без разиницы, вверх пойдет или нет, ты уже сделал дельта нейтральный профит."