Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Овчинников, Спасибо за ответ. <br/> Диалог произошел из-за недопонимания сторонами конкретики диалога со стороны оппонента. <br/> Проблема с величиной ГО на бэк-тестах очевидна и мне понятна, хотя и там можно извернуться, но не суть. В данном случае же были результаты реальной торговли, это меняет дело — на мой взгляд. Измерять можно что угодно и в чем угодно, это ясно, главное выдерживать эту концепцию последовательно. Мне понятнее результаты торговли в обычном представлении — а именно в терминах рентабельности (прибыли на использованный капитал). Ведь не случайно всегда результаты сравнивают с инфляцией, депозитами или иным бенчмарком. Получив ответ про «процент от использованного капитала» я и начал дальше толковать от этого представления. Когда разобрался — остановил диалог, тем более что у нас «гранаты разной системы».<br/> У каждого свой подход, который более понятен и удобен. К примеру, я когда анализирую торговлю за период и структуру результатов по тикерам рассчитываю: % от общего итога (долю), среднюю прибыль/лот (в пунктах цены, в % от среднего ТД и в % от ГО). Чтобы считать еще и по ГО достаточно тащить дополнительно всего один массив. Низкий % от среднего ТД позволяет понять что система начала мельчить и надо кое-что менять.<br/> PS Вопрос, оставшийся без ответа в том диалоге: как может быть сделка на фьючерсах без тейка? Утверждение такое прозвучало, но без объяснения. Вы, как я понимаю, из этой же тематической тусовки, буду признателен за пояснение. Это не стеб, действительно — не могу представить такой способ торговли фьючерсами."