Список проголосовавших за комментарий "В базе для моментума указаны тикеры из текущего топ-100 оборота за последний квартал плюс старые умершие типа мейлру, RSTI и т.п. Для топ-50 или топ-80 доходность меньше при Шарпе не лучше (а эффективность использования капитала я посчитал хуже, т.к. портфель уже надо будет не на 16% набирать, а на 30+ для сопоставимой доходности). С 240 тикерами тест выдал полную жесть последний год, так что считаю, что по обороту надо всё же фильтровать."