Список проголосовавших за комментарий "Stanis, я тут думаю над использованием опционов в качестве полноценного хеджа для стратегий с фьючерсами.<br/> Торгует у меня робот сеточник вечным фьючем на юань. Всегда проблемой был выбор направления торговли, в связи с чем давно рассматриваю покупку соответствующего опциона для страховки от резких импульсов против позиции.<br/> Например, робот набрал лонговую позицию при движении инструмента вниз, чем сгенерировал убыток. При наличии купленного пута где-нибудь выше этот убыток компенсировался бы прибылью от опциона. Вопрос только в управлении позицией, т.к. сделок с фьючерсом много, а аналогичное наращивание/снижение позиции в опционе