Список проголосовавших за комментарий "broker25, <br/> <i>IV = прогноз будущей HV + страховая премия</i><br/> интересная мысль, запомню.<br/> <br/> А как насчет распределения вероятностей где будет БА на экспирацию? Правильно ли понимаю, что если такое распределение есть, то можно посчитать какая будет улыбка IV для него? И возможна ли обратная задача: по текущей улыбке определить каким видит рынок текущее распределение?<br/> <br/> Насчет тиковой HV, вот график за последние дни: <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fnovationz.ru%2Fhtml%2Fplazer%2Fpubimg%2Fvola05.png&s=3179199050" target="_blank">novationz.ru/html/plazer/pubimg/vola05.png</a> <br/> Видно, что HV все больше поднимается над IV. Хотя раньше было наоборот. Имхо, смысл, хоть и небольшой, в этом графике есть. Например, сейчас по нему видно, что лучше в продажу волы на апреле пока не лезть, а если поза уже есть, то лучше прикрыть.<br/> <br/> Не торгую — не получается. Только технические вещи иногда проверяю. Зигзаг в тестере прогонял — эквити не очень. И прикинул, что там надо усложнять стратегию (если идея зарабатывать на колебаниях угла наклона улыбки). В тестере то я смогу так усложнить, чтобы для постоянной нейтрализации веги совершать сделки на 4х страйках, но вот в реале сильно сомневаюсь что это возможно — только если по рынку каждый раз бить, но это наверное всю возможную прибыль убьет."