Список проголосовавших за комментарий "Gusan, не понял, <br/> IV — ведь это не прогноз ожиданий участников<br/> IV — это прогноз волатильности, по сути консенсус прогнозов<br/> сюрпризы будут всегда, но прогноз-то нужен<br/> <br/> картинка эквити красивая, но здесь многое зависит также <br/> от того, как проданный страйк соотносится с ценой БА<br/> Обычно фиксируют страйк до экпирации,<br/> я в тесте меняю страйк каждый вечерний клиринг<br/> получилось за 2,5 года на один проданный в центре хеджированный пут <br/> 11100 P/L ( без учета костов)<br/> страйк ниже (риски выше )- уже 13300<br/> отсюда вывод — страховая премия есть<br/> значит только по матожиданию нельзя считать справедливую волу<br/> <br/> но все равно сама идея мне нравится ))"