Список проголосовавших за комментарий "mihail24, мое мнение, что стандартные статистические методы прогнозирования, такие как экспоненциальное сглаживание, АРИМА модели и тп — не применимы к биржевым котировкам. <br/> <br/> Это связано с тем, что рынок стремится по своей сути к ЭФФЕКТИВНОСТИ! а если любой студент сможет применить стандартный алгоритм к этим рядам и эти модели будут отлично прогнозировать, то это явная неэффективность, к-рую рынок будет стремиться «убить».<br/> <br/> нужно искать неэффективности, которые явно не видны остальным, вот, что нужно на рынке."