Список проголосовавших за комментарий "broker25, имел ввиду, что если не прогнозировать, а чисто посчитать, то максимум что можно сделать, это отмерять назад какой-то период, прогнать на истории покупку или продажу волу по любой IV, дойти до текущего момента, посмотреть полученный P/L, с его помощью скорректировать исходную цену, чтобы полученный P/L стал = 0. Т.е. мы получим справедливую цену (не заработали и не потеряли, комис не учитываем) и из нее можно вычислить справедливую IV. Но она будет сильно зависеть от отмотанного назад периода и способа дельтахеджа, как минимум.<br/> <br/> Про прогноз не думал, но сомневаюсь что возможно прогнозировать настроение-ожидания участников рынка. Тут же большая зависимость от внешних событий, которые никак не спрогнозируешь. Насчет «рынок всегда прав» — очень похоже на то. Если посмотреть эквити стратегии чистой продажи волы (вот, например, что мой тестер кажет: <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.novationz.ru%2Fhtml%2Foption_tester%2Fpubimg%2Fstrangle2.png&s=645335069" target="_blank">www.novationz.ru/html/option_tester/pubimg/strangle2.png</a> ), то видно что большую часть времени IV завышен над справедливой, но раз в несколько лет покупатель берет свое, и такое ощущение, что если продолжить этот график на десятки лет, то матожидание вполне может быть 0.<br/> <br/> <i>как дельтахеджите</i> — сам не торгую, только инструмент для этого делаю. Способы дельтахеджа пока реализовал такие (и в терминале, и в тестере): <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fnovationz.ru%2Fhtml%2Fplazer%2Fministrat_DeltaHedge.htm&s=3125659184" target="_blank">novationz.ru/html/plazer/ministrat