Список проголосовавших за комментарий "Gusan, не совсем согласен<br/> будущая реализованная волатильность на горизонте 5 дней с сегодняшней точки зрения — случайная величина<br/> через пять дней это уже история: конкретная реализация значений случайной величины<br/> она будет другой<br/> значит мы ошиблись в точке 0? нет, если прогноз учитывал всю инфу до момента 0 <br/> справедливая вола — это наилучший прогноз, учитывающий всю инфу <br/> <br/> в свое время я пытался спрогнозировать будушую волатильность на основании только исторической.<br/> не получилось, айви лучше (на центре конечно).<br/> сейчас, исходя из бэктестинга, я считаю, что любая iv завышена.<br/> чем ниже страйк тем сильнее<br/> но iv «справедлива» с точки зрения рынка, рынок всегда прав<br/> ведь она включает страховую премию и тд.<br/> ______<br/> кстати при расчете указанных выше несоответствий iv и теорцены, я обнаружил ошибку у себя<br/> то есть биржа правильно считает<br/> _______