Список проголосовавших за комментарий "Jame Bonds, 6) Фандинг на фьючерс съест плюс/минус все проценты по вкладу. <br/> <br/> по этому пункту есть вопрос<br/> Я пытаюсь разобраться как считается фандинг. И в написано в теории что Если фандинг положительный — контракт стоит дороже, чем базисный актив на спот-рынке — то покупатель фьючерса платит эту разницу продавцу. Если отрицательный, то фандинг платит уже продавец.<br/> <br/> — то есть иногда мне будут платить, а иногда я буду его платить. Так разве будет убыток у меня на долгосроке? фандинг выравнивает цену контракта к базовому активу, чтобы было справедливо я так понимаю. Например фьючерс вырос в цене на 101 рублей, а доллар вырос на 1 рубль. получается фандинг 100 рублей. Вариационная маржа без фандинга была бы +101 рублей, но с меня вычтут 100 рублей, и вариационная маржа будет 1 рубль. Вроде бы никакого убытка, всё честно. почему все боятся фандинга? Или вы хотели халявные 100 рублей получить в данном примере?"