Список проголосовавших за комментарий "Swan, стратегия называется Long Guts: <br/> Buy 1 far ITM call, Buy 1 Far ITM put. <br/> <br/> (пэйофф по форме визуально как у стрэнгла)<br/> <br/> Например, такие парметры:<br/> %ставка 0.05<br/> вола 0.25<br/> экспирация 1 год<br/> текущая цена 100<br/> страйк колла 60<br/> страйк пута 140<br/> <br/> Минимальная доходность (в диапазоне цены между страйками 60-140) — 2.6% годовых. В этот диапазон попадает львиная доля возможных исходов.<br/> <br/> Кроме того, если нижнюю «ногу» устремляем к нулю, а верхнюю к бесконечности, получаем плоский пэйофф по всей оси цены, и пэйофф этот, конечно, равен безриcковой ставке.<br/> <br/> Т.е. в пределе страйков очень сильно в деньгах Long Guts превращается в Long Box Spread"