Список проголосовавших за комментарий "нелинейно, из- за того что во многих моделях( market) входит в автомодельные переменные — «торговое» время, есть корреляция, т.е. зависимость от физического времени дня ( U эффект — начало и конец рабочего дня на бирже).<br/> Можно смотреть на «торговое» время с точки зрения волатильности, можно с точки зрения объёма.<br/> Фрактальность появляется в зависимости ( грубо) от типа волатильности.<br/> немного здесь<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fchetverg1930.livejournal.com%2F1888.html&s=3336834298" target="_blank">chetverg1930.livejournal.com/1888.html</a>"