Список проголосовавших за комментарий "Вообще ничего не понятно по утверждению "<strong>Виртуальная сделка должна иметь меньшую вероятность убытка, чем последующая реальная!"<br/> </strong>Последующие слова с изменениями ТП ничего не прояснили. Может как-то иначе изложить?<br/> А по математической части могу лишь повторить прежние доводы.<br/> Про 'память рынка' и 'заметят неэффективность' — ничего этого нет (в 3-й раз пишу). И вероятности убыточности последующих сделок никак не зависят от количества накопившихся подряд убытков. Посчитайте количества + и —, убедитесь.<br/> Настоящая картина: в ТС есть присущие ей статистические характеристики. В частности средний размер убыточной сделки, средний размер прибыльной сделки и вообще — средний исход сделки. Достаточно устойчивые характеристики. Когда вы получаете много минусов, ваш средний исход сделки значительно отклоняется от привычного значения и именно он на дистанции должен выправиться к привычному. Происходит это не за счёт более частых чем обычно последующих прибыльных сделок, а за счёт увеличения их размеров.<br/> Короткий вывод: после серии убытков выше вероятность получать плюсы, большие чем средний плюс по ТС."