Список проголосовавших за комментарий "broker25, <br/> <i>15М и 1М</i> — это 15мин и 1минутки? А сами данные какие — история улыбок, т.е. пересчет IV в теорцену и по этой цене совершать сделки (+-проскальзывание если задано)? Или более точный прогон по истории bid-ask? Данные берете с ftp биржи или сами накапливаете?<br/> <br/> <i>монтекарлить с историческим распределением</i> — имеется ввиду прогон стратегии не строго по историческим данным, а генерация множества рядов БА, сгенерированных случайно по историческому распределению, и по ним считать VaR, шансы выигрыша и т.д.? Если да, то тут не понимаю что делать с улыбкой IV. Ряд БА сгенерировать то можно, но что делать с улыбкой для него?<br/> <br/> <i>возводить в степень (допустим 0,75)</i><br/> Попробовал, да июнь с апрелем совпал лучше. Но откуда 0.75? Везде (и в БШ, и в переводе сигмы в годовую волу) фигурирует именно корень из времени.<br/> <br/> Насчет головняка, имхо, не так уж и сложно. Главное понять — можно ли считать что нормированная улыбка двигается в определенном диапазоне. Если это так, то пересчитывать минимальную/максимальную нормированные улыбки в минимальную/максимальную улыбку уже на конкретной календарной серии