Список проголосовавших за комментарий "Gusan, тестировал ту систему на 15М и 1М. Вообще как-правило тестирую на днях. По идее, следующий шаг — монтекарлить с историческим распределением. <br/> Что касается нормировки, то если взять не корень из времени, а возводить в степень (допустим 0,75) то итог лучше. Но все равно вблизи экспирации сильные искажения. <br/> Вообще, метод имхо не фонтан. Цель страйку поставить в соответствие волу. А здесь в явном виде такой функции нет. Для каждой даты перевод в шкалу. Трудно сравнивать цифры для разных дат. Для этого по идее нужна интерполяция. В общем головняк."