Список проголосовавших за комментарий "Слава Птицын, ну для теории вероятностей эргодичность очень узкое и мало интересное понятие еще со второй половины 20 века. Ведь эргодичным является любой процесс с постоянным средним и дисперсией любого отрезка длиной T ~ o(T<sup>2</sup>). А интересующие всех свойства процессов очень зависят не только от такого, но и от распределений его коротких отрезков.<br/> <br/> Но для цен это не работает, хотя бы потому что цена за N дней является начальная цена + сумма приращений этих дней и если приращения независимы и имеют ненулевое матожидание, то матожидание цены=O(N), а не о(N). А это значит, что эргодичности в ценах нет и она может быть только в приращениях, либо самих цен, либо их логарифмов.<br/> <br/> Ну а торговать ценами с нулевыми матожиданиями приращений и их независимостью вообще никакого смысла нет."