Список проголосовавших за комментарий "Я всегда считал, что лучше отстойный универсальный язык, нежели самые лучшие специализированные кубики. <br/> К вопросу о сотнях ботов. Поскольку я давно мучаюсь с портфельной задачей, напишу. Можно создать целую тучу роботов на одном активе, на разных таймфреймах и с разными алгоритмами. Но они все равно будут иметь схожую структуру рисков и доходностей при их комбинировании в портфель, ожидаемого в корень из N роста отношения дохи к риску не получится. Зато получится размазывание ликвидности, позволяющее сократить проскальзывание. <br/> Отсюда вывод на Россию. Можно решать портфельную задачу иерархически. Сначала построить портфели строго на системах с одно актива. Только Си, только Сбер и так далее. А потом уже на полученных эквити портфелей, коих будет не так много, строить сводный портфель."