Список проголосовавших за комментарий "Gusan, в замене Натенберга я особого смысла не вижу. Все равно в его представлении улыбки разной крутизны для разных дат. Да и вряд ли можно описать улыбку параболой. На все это можно смотреть только как на замену переменных, может быть удобную для лучшего прогноза, может — нет.<br/> <br/> Касательно «отклонилась IV от средней вниз — покупаем волатильность и т.д.», могу сказать то же самое про эквити и комиссии. Тоже бэктестил с тем же итогом. Но я все-таки сделал это в реале, аналогично тому как вы говорили. Результат — убыток. Слишком много тонкостей: как часто менять заявку, в плазе или не в плазе и тд. и тп.<br/> <br/> Работаю внутри одной серии. Календарями не занимаюсь. По-моему, это какой-то самообман. Главное — прогноз по каждой серии, а календари уводят от этого в сторону. Да и сразу возникают нехилые риски по веге. И бэктестинг дает не слишком хорошие результаты."