Список проголосовавших за комментарий "<p>bascomo,</p><p>прошу прощения только что увидел вопрос давно не заходил:<br/> > тест на 952 бота;<br/> > часовой таймфрейм с 01/01/2005 года, для нормализации я использую единый вектор времени с 07:00 утра до 0:00 (118 000 строк)<br/> Отсюда несложно посчитать что типичная матрица с данными будет размером 952 * 118 000 (112,3 млн значений) и таких матриц много… )</p><p>по времени ориентировочно:<br/> > выгрузка всех данных (отдельная процедура выполняется один раз) — около 30 минут (7 Гб данных в txt формате);<br/> > подготовка данных к расчетам (у меня это отдельная процедура так как из данных на предыдущем шаге я тестирую различные портфели) — около 10 минут;<br/> > расчет 1 цикла (= сценария) около до 1.5 минуты (на портфелях где бумаг меньше быстрее соответственно в разы);<br/> > тестирование портфеля тут уже можно умножать время одного цикла на количество прогонок с учетом многоядерности (но тут я упираюсь в отношение количества ядер к оперативке которой надо много для таких расчетов, моих 64 Гб явно маловато).</p><p>Все расчеты при этом практически полностью на векторной основе, циклов по минимуму. Оперативка полностью забивается, пытаюсь бороться с этим управляя загрузкой памяти но все равно тяжелые достаточно вычисления.</p><p>С уважением!</p>"