Список проголосовавших за комментарий "У Газпрома дивиденды всегда устанавливались собранием акционеров, которое проводится в последний рабочий день июня уже много лет. Поэтому как оценивает рынок будущие дивиденды можно судить только по сентябрьскому фьючерсу, так как экспирация июньского до собрания. А правильная цена фьючерсов, у которых нет дивидендов до экспирации:<br/> <br/> цена акции+ставка краткосрочных ОФЗ от (цена акции -ГО фьючерса/число акций в нем) на срок до экспирации.<br/> <br/> Второй показатель естественно убывает с уменьшением числа дней торговли фьючерса. И потому я ещё несколько лет назад тут писал, что при активной торговле с позициями в несколько дней лонги лучше делать на акциях, а шорты на фьючерсах."