Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, то, что в кризисные периоды многие активы начинают вести себя синфазно, как бы общеизвестно. А если учесть, что у псевдонобилиатов были в работе почти исключительно облигации, удивляться остается только их мудрости и отваге. <br/> Я использую разные системы на разных активах. Причем большинство этих систем как раз любят кризисы. Так что какой-то запас прочности есть. <br/> В каждой систем есть нечто похожее на то, что Вы называете динамическим распределением позиции. Поэтому портфельная задача определяет только максимальную долю каждой в портфеле, так что совокупный максимум равен 100%. Тема плеча портфеля уже как бы третий уровень в такой схеме и пока устанавливается ручками. "