Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, мы о разном<br/> <br/> 1. Я про динамический ММ, пересчитываемый на каждом баре. Тут и по одному инструменту можно хорошо пролезть (теоретически). Во всяком случае давеча я затестил USDCHF и EURCHF разлива 2015 — самый жесткий тест, IMHO<br/> 2. Про корень из N надо не забыть рассказать пацанам из покойного LTCM. Они с удивлением выяснили, что низко- и даже антикоррелированные долговые инструменты развивающихся стран в конце 1997 вдруг стали коррелировать с коэффициентом 0.9...<br/> <br/> С уважением"