Список проголосовавших за комментарий "1. Я давно уже не беспокоюсь насчет оптимальности плеча. Только о его безопасности. <br/> 2. Основа — основ ММ есть решение портфельной задачи для набора систем. Ес-но не по Марковицу, рынок не такой, рынок другой. Выписываю любой вменяемый функционал и ищу оптимум относительно него методом Монте-Карло. Конечно, можно использовать что-то чуть сложнее, метод сопряженных градиентов или метод ДФП, но лень, и так быстро получается. <br/> 3. Для контроля — Лукфорвард. Хотя так себе контроль получается, ну, хоть что-то. "