Список проголосовавших за комментарий "Quntag, <blockquote>Дальше лонг идёт мЕньшим объёмом?</blockquote><p>Что-то право странное вы предлагаете. Ну есть у вас несколько стратегий типа long-only и short-only на одном тикере. Поза на выходе должна быть просто суммой (со знаком) всех сигналов стратегий на данном тикере. Суммирующая часть не должна иметь никакой памяти. Если на очередном такте сумма поменялась, продаем-покупаем разницу.</p><p> </p><p>В вычислениях внутри робота удобно позицию хранить в виде знакового volume (long+, short-). При вхождении отдельной страты запоминаем trade_volume*enter_price, при погашении складываем с ней trade_volume*leave_price, получается финрез трейда данной конкретной страты.</p>"