Список проголосовавших за комментарий "Андрей К, <br/> Давайте представим есть некий набор расчетных модулей (назовем их стратегиями) есть модули которые реализуют исполнение для каждой стратегии. Коммуникация между стратегией и модулем синхронная. Данные пусть будут для простоты [ тикер, количество ]. Т е. Мы имеем <br/> Стратегия _1:1_ исполнитель.<br/> Исполнитель отсылает: <br/> 1. Заявки на прямую брокеру<br/> 2. Исполнитель отсылает заявки в пул для агрегации<br/> <br/> Каждая такая связка отдельный процесс.<br/> <br/> При первом варианте все просто, нет никакой возможности сводить позиции внутри.<br/> При втором варианте мы имеем:<br/> <br/> [Стратегия_1:1_исполнитель]_n:1_пул<br/> На самом деле взаимосвязь должна быть м: н но пусть буде н:1.<br/> <br/> Тут не важно синхронно или асинхронно мы пуляем заявки в пул. Ибо либо он их сразу выполняет либо он ждёт некоторое время (пусть будет настраиваемый параметр T_wait)..<br/> <br/> При моментально исполнении мы можем только агрегировать и консолидировать наши заявки по лимитным ордерам, либо по отложенным ордерам, вроде он дей пен и тд."