Список проголосовавших за комментарий "ves2010, ну отчего же надумана… у меня есть реальный кейс. Сейчас он реализован как одна стратегия но их на самом деле две… стратегии на долгий срок… <br/> Суть такова что две стратегии работают на одном и том же наборе (снп500) и выбирают активы примерно по одному и тому же принципу… и вот в моменты ребалансировки часто получается что в одной модели позиция увеличивается а в другой уменьшается… <br/> Следовательно нет смысла выводить два ордера брокеру, а просто пересчитать разницу и вывести один ордер… куда более интересный вариант возникает если использовать разные варианты исполнения, скажем адаптивный в середину среда и лимит на открытии рыка..<br/> Но так как это происходит раз в месяц, то это не проблема, но если это будет происходить раз в минуту то тут есть над чем подумать"