Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, мы с Ширяевым были на одной такой конференции и как раз он сидел в президиуме, а я с таким и выступал. И он поддержал меня, сказав, что мартингал — это та модель, которую надо проверять на ценах, чтобы решать торговать или не торговать и он знает, что для ликвидных акций на фондовых рынках она не верна.<br/> <br/> Я же к Ширяеву ещё на семинар ходил в МГУ, где люди выступали с результатами в ТВиМС. С его учениками вообще был ровесником и потому там общались.<br/> <br/> А какое значение имеет закон арксинуса? Он же только для сумм стационарных независимых случайных величин. И если случайная последовательность ему не удовлетворяет, то это значит одно из двух: если она стационарна, то имеет отрицательные корреляции соседних приращений, а если нестационарна, то фиг знает, что это означает."