Список проголосовавших за комментарий "<span>bascomo, приветствую! <br/> <br/> </span>Эта задачка не из простых. Нигде не видел нормальной реализации, максимум что бывает это корреляционная матрица скриптов в пуле, поэтому как всегда придется все писать самому. Надо объединять всю логику на уровне портфеля, полностью воспроизводить денежные потоки между скриптами, маржинальный кредит, дивиденды, комиссии, расчёт маржинального обеспечения на уровне брокера (чтобы система не набирала бесконечный кредит) и много ещё чего. Плюс весь расчёт надо выполнять в логике «по кассе» и «по начислению» для корректности.<br/> <br/> Я делаю это следующим образом:<br/> 1) по каждому скрипту экспортирую матрицу с сигналами (вектор входа, вектор выхода, вектор в позиции) и индексный вектор с датами;<br/> 2) объединяю все данные (котировки, сигналы, дивиденды и тп) в матрицы (они очень объёмные для примера у меня на 1000 скриптов (столбцы) и строки это 18 лет на часовиках, одна матрица весит 3 Гб). На этом этапе добавляется весовая модель портфеля;<br/> 3) дальше по сути идут векторные операции с минимумом циклов (иначе простой обсчет одного витка будет идти сутки);<br/> 4) в конце когда вся логика будет готова можно уже проводить портфельную оптимизацию.<br/> <br/> У меня это достаточно много кода (где-то 2 тыс строк или около того так как разбито на несколько файлов). И расчет на многоядерных вычислениях все равно занимает не мало времени и ресурсов требует много (но опять же у меня много ботов одновременно работает и тест за 18 лет на часовиках).<br/> <br/> С уважением!"