Список проголосовавших за комментарий "NukeProof, <br/> <br/> на декабрь, когда декабрьские, ноябрьские и октябрьские коллы потеряли примерно 3/4 тэты и затем в октябре/ноябре обнулились, остались только фьючерсы, прикрытые в паритете 1:1 коллами в деньгах.<br/> всего около 70 фьючерсов.<br/> дельта выравнивалась за счет продажи мартовских коллов.<br/> но основные позиции это всегда это календарные спрэды.<br/> после экспирации имеем всего около 25 фьючерсов на март, июнь, сентябрь и декабрь.<br/> как индикатив от 1 до 5-10 фьючерсов на каждый финальный месяц квартала.<br/> и даже -8*100500 на март 2025 года.<br/> это чисто фьючерсный спрэд.<br/> но пока основной месяц это март, его прикрываем январем/февралем.<br/> <br/> насчет боковика.<br/> на будущий год для себя обозначил диапазон 70000....117500 и широкими проданными стрзнглами выстроены редуты сверху и снизу.<br/> <br/> на ЦС отлично показывают себя горизонтали на 1-4 недели.<br/> фьючей не покупаем лишних, минимума имеющихся хватает для общей дельты в 0.8-0.9.<br/> <br/> но примерный паритет опционов по количеству покупка/продажа это основной критерий комфортного трейдинга.<br/> в моменте набрано уже примерно по тысяче на весь депозит.<br/> <br/> по комиссии не считал, но так как в основном ставлю календарные лимитки, она минимальная получается. <br/> в день примерно 100-300 рублей ( закрываю или корректирую спрэды обычно по рынку).<br/> в ПСБ единый тариф — 0,40 за контракт.<br/> <br/> цели прежние — экономим ГО и открываемся широким фронтом на весь год с положительным МО.<br/> это своего рода межстрайковый арбитраж, и получается действительно опционная сетка.<br/> депозит задействую почти на 100%, но в случае нехватки ГО всегда есть что прикрыть с плюсом или небольшим минусом.<br/> это неправильно по науке, но на спрэдах допустимо."