Список проголосовавших за комментарий "<i>отклонилась IV от средней вниз — покупаем волатильность, отклонилась от средней вверх — продаём волатильность</i><br/> <br/> Пробовал такую в тестере на истории, эквити ракетой в небо. Но большие сомнения в реальности такого. Переворачиваться нужно по несколько раз за день. И даже небольшое проскальзывание убивает стратегию. Т.е. фактически может идти речь только о стратегии ММ: котировать аск, когда IV выше средней; и выставлять биды, когда IV ниже средней. А там уж как повезет, может в обычной ситуации наливать не будут, а только когда сильное движение, и окажешься с позой против рынка…"