Список проголосовавших за комментарий "Fairman, из практики отмечаю, что когда ОИ в опционах подбирается к определённому соотношению к ОП во фьючерсах, то это начинает давлеть и над самим БА.<br/> <br/> Почему так получается?<br/> <br/> Потому, что для покупателей опционов основная цель — это хедж. Они заведомо и осознанно оплачивают страховку своих рисков, как КАСКО.<br/> <br/> А для продавца, когда набирается это самое соотношение, заход опционов в деньги начинает угрожать значимыми убытками.<br/> <br/> А кто у нас продавец? В подавляющем большинстве случае это МаркетМейкер. Ну и вы хотите, чтобы ММ понёс убытки? Не будем наивными…"