Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, да скользяшка не очень быстрая на 13 периодов, стопы увеличили доходность где-то на треть....<br/> уже не помню кто сказал, но сказал, что стопы эффективнее, чем просто цена, переваливающаяся через скользяшку — согласен...<img smile="yes"/><br/> <br/> насчет интегрального риска — да я помню, что Вы его используете в портфелях, но попробовал засунуть в акцию… не зашло... "