Список проголосовавших за комментарий "Ни разу не слышал, чтобы данный индикатор можно было посчитать, уж не знаю, что вы приняли за этот индикатор, возможно какой-то частный случай. А не формализован данный индикатор хотя бы потому, что нет некой общепризнанной точки отсчета. <br/> Премия к чем? <br/> — К ОФЗ?<br/> — К ключевой ставке?<br/> — К мировому рынку?<br/> — К рынкам развивающихся стран?<br/> <br/> Как правильно отмечено выше премия за риск всегда в цене, т.е. какая бы цена ни была, она уже отображает текущее равновесие между риском/доходностью (по <strong>одной из</strong> теорий). <br/> Доходность нашего рынка значительно выше мирового, это плата за риск, это та самая премия. <br/> Но при этом доходность нашего рынка ниже ОФЗ и КС, а это уже не нормально, и условно это можно считать отрицательной премией, как тоже указанно у комментатора выше."