Список проголосовавших за комментарий "Проблемы, о которых ты пишешь, обусловлены простой причиной — нет ТОЧНОГО решения для движения цены. Той волшебной формулы, закодив которую мы получили бы кнопку БАБЛО. <br/> Чтобы дальнейшие мои мысли были наглядно-понятны, прокомментирую их в терминах вот такой простенькой задачи: едет авто и надо определять его координаты, только мы знаем лишь уравнение равномерного движения с постоянной скоростью. Вход/выход — банально получить 2 координаты.<br/> 1. Авто едет равномерно и по нашей оси X. Идеальный вариант. Все считается верно. Аналогия для биржи — наш алгоритм дает прибыль. <br/> 2. Авто продолжает равномерно ехать, но не по оси X. Достаточно ввести поправочный коэффициент в расчеты и они вновь верны. Аналогия для биржи — оптимизация параметров того же алгоритма.<br/> Оба первых пункта — это область линейного решения. Проблема вовремя понять изменение движения. И никто не гарантирует, что даже эти два банальных случая не перемешиваются неизвестным нам способом.<br/> 3. Авто продолжает равномерно ехать, но не по оси X и вдобавок — дорога начинает петлять. Если знать последовательность и продолжительность изгибов — то можно ввести динамические корректирующие коэффициенты и получить приемлемый результат. Если знать. Аналогия для биржи — смена интервала, оптимизация параметров того же алгоритма для нового интервала. Точность решений снижается. <br/> 4. Авто начинает ускоряться дискретным образом. Все ваши линейные расчеты вместе с оптимизированными параметрами, динамическими коэффициентами, разными интервалами и проч. — идут в топку. Аналогия для биржи — оптимизация параметров того же алгоритма по сути ничего не дает, произносятся слова «рынок изменился», «мои боты сломались», «волатильность неправильная», «мои стопы выносят — это заговор».<br/> 5. Ну и самый красивый и реальный вариант — авто совмещает все перечисленные выше действия, плюс иногда водителю просто хочется (аналог новостей) получить драйв или подрезать кого-то. Аналог для биржи простой — это и есть движение цены. <br/> Последние три случая — это нелинейная область решений. Просто коэффициентом, оптимизацией, интервалом и проч. здесь решение не улучшить, требуется именно нелинейный член (в хорошем смысле этого слова) в расчетах. Аналог для биржи возможен в прямом смысле, но требует корректного выбора интервала и понимания что точность расчета изменилась. <br/> Получилось много текста, ограничусь этими мыслями, хотя хотел сказать немного больше и еще немного в бок...<br/> Какие же выводы? <br/> — в алго нужен инициируемый дискретно блок, определяющий текущий характер движения цены<br/> — одной линейной областью (в моей классификации) не обойтись, и риск-менеджмент для нелинейной области иной<br/> — по хорошему: нельзя зацикливаться на конкретном интервале, это тоже параметр (за исключением совсем коротких фреймов), надо иметь несколько типов расчета под разные характеры движения цены; как вариант это можно отсекать фильтром и банально не торговать<br/> — система из большого количества инструментов, интервалов и проч. смягчает часть нюансов, но одновременно и уменьшает управляемость от них по той же причине."