Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>CVaR (ожидаемые убытки) в реальности решает проблему VaR, выбирая те 5% худших результатов, и вот от этих 5% уже беря среднее.</blockquote><br/> Именно так и считается CVAR стратегий на основе дневных данных счетов авторов, которые есть и на графиках. А максимальная просадка осталась на странице Показатели.<br/> <br/> Все же есть в ссылках<br/> <br/> CVAR<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.comon.ru%2Ftrader-information%2Frisk-profile-estimation-strategy%2F&s=3070495297">docs.comon.ru/trader-information/risk-profile-estimation-strategy/</a><br/> <br/> Подневная доходность<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.comon.ru%2Fgeneral-information%2Fyield%2F&s=1596491709">docs.comon.ru/general-information/yield/</a><br/> <br/> <blockquote>Пока что замечу, как преобразились количественные показатели стратегий, для которых ранее просадки доходили до 50-80%. Теперь они имеют 7-12%</blockquote><br/> <br/> Этого нет на стратегиях автоследования, посмотрите внимательно. Есть стратегии с просадкой до 40% и CVAR 10-11%%, но с 50% просадки нет таких со сроком больше года. А ссылке и написано, что CVAR — показатель для стратегий от 250 торговых дней."