Список проголосовавших за комментарий "Synthetic, <br/> <blockquote>распространенной статистической модели рынка.</blockquote><br/> Ну вообще-то в конце 90-х появилось много статей о приближении процентных приращений фондовых индексов обобщенным гиперболическим распределением. А у него «хвосты» «толстые», хотя и не такие, как у Коши или Парето.<br/> <br/> Я вон <a href="/blog/699507.php">тут</a> показал, что если кластеризовать дневные приращения логарифмов SPY по «волатильности», то на каждом классе он неплохо приближается частным случаем обобщенного гиперболического распределения и даже везде, если отбросить 40+дней кризиса-2008."