Список проголосовавших за комментарий "robomakerr, задумался, кстати, еще раз о Вашем вопросе. <br/> Ядром всех алгоритмов типа Берга является явное или неявное построение авторегрессионного фильтра, оптимального в смысле метода наименьших квадратов, предсказывающего следующее значение цены по значениям предыдущих. Если бы такой фильтр позволял получить хорошее предсказание следующего значения цены, никакой спектрального анализа бы и не пришлось делать, достаточно было бы использовать само предсказание для торговли. Само по себе или как индикатор в системе торговли. <br/> Увы. <br/> И я и многие мои знакомые экспериментировали с самыми разными предсказателями, включая не только обычные скользяшки, но и длинные СС фильтры, АР фильтры, фильтры типа Баттерворта. Один мой знакомый применял мощные вычислители на базе множества видеокарт (множество корпусов, водяное охлаждение) чтобы в реальном времени рассчитывать <br/> ARFIMA предсказатели. Это обобщение одновременно АР и СС фильтров. У него были чудовищные по объему матричные вычисления. <br/> Увы, не выходит каменный цветок. <br/> Ну, а если по факту фильтр выходит плохой, смысла на него еще наворачивать СА я вообще не вижу. "